für leute dies interessiert: hier ein sehr guter artikel über das thema.
hbs.edu/faculty/Publication%20Files/09-060.pdf
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Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von imKreis ()
imKreis schrieb:
devilchen muss her.. hab ne frage zum capm modell
wenn der Korrelationskoeffizient von Markt und meinem Wertpapier =1 ist geht die SML in die CML über, weil ja das Risiko von Markt und meinem Wertpapier übereinstimmt und ich somit nur das systematische Risko eingehe, oder? bedeutet doch, dass die CML nur das systematische Risiko anzeigt, während die SML auch das unsystematische Risiko beinhaltet. soweit richtig?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von devilchen ()
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